Wyjść na zero

Rzecz, która przychodzi mi na myśl, jak mało potrzeba aby wyjść na breakeven... wystarczy nie łamać planu, oczywiście można po drodze popełniać błędy, nie można jednak złamać planu. Patrząc w statystyki wychodzi na to, że wystarczy mi ok 30% win/loss ratio żeby wyjść na zero z pokrytymi kosztami transakcji, wiem też - patrząc na to z drugiej strony - jak niewiele potrzeba dla osiągnięcia win/loss ratio na poziomie 30%.

Statystyka

Wprowadziłem kilka rzeczy opisujących rynek w danej chwili. Zebranie ostatnich, na przykład 50 transakcji i sprawdzenie dla nich punktu w jakim sprzyjające byłoby przesunięcie stopu do breakeven, zaowocuje czymś co nazwałem BE POINT - jest to miejsce, jakie statystycznie daje najlepszy rezultat jeżeli mowa o przesunięciu stop loss do breakeven. Dla przykładu, obecnie dla kontraktu ER2 wynosi on +6. Mówi mi to tyle, że powinienem przesuwać stop loss do breakeven za każdym razem jak tylko cena przesunie się w kierunku transakcji o +6 ticks.

Kolejna rzecz to BE RATIO (nie wiem czy ktoś wcześniej coś takiego tak nazywał). Jest to % transakcji jaki jest zamykany przynajmniej na breakeven. Dla przykładu, dla kontraktu ER2 wynosił on w zeszłym tygodniu 68%. Oznacza to, że 68% transakcji dochodziło do BE POINT'u i tym samym zamykanych było przynajmniej na break even. Część z tych transakcji poszła wyżej i była wygranymi - i tutaj kolejna rzecz - TARGET RATIO, czyli % transakcji, który dociera do ustalonego wcześniej target'u. Dla ER2 powiedzmy, że wynosi on +12 ticks - teraz wiedząc, że TARGET RATIO wynosi 45% wiem, że 45% transakcji osiągneło +12 ticks.

LOSS RATIO to % tych transakcji, które nie doszły do BE POINT i tym samym okazały się przegranymi aktywując stop loss.

Te parametry okazują się bardzo użyteczne i polecam ich stosowanie, daje to bardzo kompletny obraz rynku i przebiegu notowań.

Troche screenów z 15 maja 2006.

Chyba najlepszą metodą rozpoznania trendu oraz rozpoznania jego końca, jest markowanie wykresu, własnoręcznie przy pomocy HH, LH, LL, HL. Oznaczając wykresy w ten sposób, dochodzi się do bardzo prostych wniosków - widzi się horyzont, trójkąty i inne formacje. Oczywiście nie przychodzi to po godzinie/dniu/tygodnie, tutaj ważną rzeczą jest dłuższy trening. Do tego wszystkiego prosta EMA34 i już nie potrzeba uruchamiać złożonych formuł rozpoznawania trendu, przykład powyżej.

Tick charts

Tick charts mają to do siebie, że zminiają się w zależności od tempa tynku. Jako przykład - 133T, dwa obrazy na dole. Wskaźnik speedo (małe 'trójki' na 200 Line powyżej CCI) pokazuje jak wykres 133T ma się do klasycznego wykresu 3-minutowego. Daje mi to pewnien obraz odnośnie 'prędkości' z jaką rynek się porusza, jego dynamiki. Pierwszy wykres przedstawie rynek w pełnym pędzie (trójki oddalone od siebie o przynajmniej kilka barów), drugi wykres poniżej to rynek nieco wolniejszy (w okresach zaznaczonych strzałkami jest wolniejszy niż 3-minutowy wykres). Tick chart daje dużo więcej 'akcji' niż wykres np 3-minutowy, ilość barów, a co za tym idzie setupów jest nieporónywalnie większa. Wszysko oczywiście zależy od tego czego oczekuję i czy jestem w stanie tak szybko reagować na sygnały.

Statystyki, część I

Statystyki w tradingu to bardzo ważna rzecz, szkoda że tak późno zdajemy sobie z tego sprawe. Podstawa to dobry arkusz kalkulacyjny, dobrze wyedytowany, zawierający wszelkie aspekty, które chcemy śledzić. Mija się z celem rozwijanie arkusza w trakcie odkrywania nowych rzeczy, robi się wtedy duże zamieszanie. Lepiej spędzić kilka dni/tygodni śledząc to co nam potrzbene, zapisując to gdzieś. Z czasem wyrzucimy kilka rzeczy, dodamy kilka nowych, dopiero wtedy będziemy w stanie określić co tak naprawdę musimy śledzić aby być w stanie monitorować nasze poczynania i to w jaki sposób rynek się zmienia. Właśnie, statystyki powiedzą nam wszystko odnośnie tego jakie zmiany zachodzą w rynku... często zastanawiam się co się stanie, jeżeli nagle moja strategia przestanie działać? W statystykach właśnie tkwi cały sekret, nawet jeżeli strategia staje się mniej użyteczna w pewnym okresie czasu to i tak wiemy, że takie okresy już się zdarzały, wiemy jak na przykład spadł target (określany punkt wyjścia), jak wzrósł heat (jak głęboko wygrana transakcja była na minusie).

Arkusz pozwalający śledzić historie transakcji:

Arkusz pozwalający dobrać najbardziej optymalny target i stop:


Arkusz z wykresami, dla wizualizacji strategii:

Technika tradingu w oparciu o bollinger bands opiera sie na wejściu przy zetknieciu sie ceny z bandą, dodatkowo będąc wspartym kierunkiem z większej time frame. Na większej time frame kierunek ten mogą wyznaczać np dywergencje na stochasticu (przykład w poprzednim poscie), macd lub jakiejkolwiek inne formy analizy.

MOF po sygnale na mniejszej Time Frame

Oto dwa wykresy, 210T i 510T. Ciekawy setup, wypatrujemy dywergencji na większej time frame na fast stochasticu. Po dywergencji, przenosimy sie na mniejszą time frame i wypatrujemy MOF setupu, czyli powrotu do bollinger bandy przy wzrastającym slow stochasticu. Daje to bardzo dobre efekty, wystarczy sprawdzić kilka losowych dni, aby sie przekonać, że win/loss ratio oraz risk/reward ratio są bardzo dobre. Stop trzymany na poziomie -6 ticks (zawsze mamy do czynienia z szumem) a target w wielu przypadkach śmiało można ustawić na 0.618 poziomie ostatniej fali wzrostu/spadku.

Dużo testów i najróżniejszych setupów, świadom tego, że w niczym to nie pomaga... surfowałem po www.trading-naked.com. Strona, którą odwiedzam od prawie półtora roku. Dotarłem kilka dni temu do plików audio Jimmer'a, udzielał się on na stronie około 2-3 lata temu. Opisane setupy takie jak MOF, Sling czy najróżniejsze Divery.

Więcej niebawem, cały czas to wszystko przeglądam, materiału jest bardzo dużo. Stale także replaye na 133T wykresie kontraktu ER2 (czyli emini na indeks Russell 2000), wprowadzanie statystyk i próba osiągnięcia rutyny, takiej która cię nudzi, ale jednocześnie ona popycha naukę i doświadczenie do przodu. Chodzi mi o to, że bez nudy i rutyny w tradingu krążysz tylko w kółko, od setupu do setupu, ciągle myśląc że "znalazłeś już ten właściwy"...

Pozdrawiam

Euro - wykres miesięczny

Oto ciekawa analiza wykresu miesięcznego Euro, konkretnie i bardzo prosto. Poniżej znajduje się wykres COT pokazujący udział komercyjnych i spekulacyjnych pozycji w Euro futures - mamy nowe szczyty, które jeszcze nie były notowane, poza tym mamy największą zanotowaną różnice pomiędzy kapitałem komercyjnym a spekulacyjnym - rzeczy te świadczą o bardzo bliskim szczycie w Euro - podobna sytuacja była ponad rok temu, w listopadzie 2004 i przed rozpoczętymi ponad miesiąc poźniej spadkami.

Pierwszy post... Po opuszczeniu forum na woodiescciclub.com/forum postanowiłem przenieść tutaj dalsze rozważania na temat handlu intraday na rynku futures, głównie kontrakty ER2 i YM, odpowienio emini na indeks Russell 2000 oraz emini na indeks średniej przemysłowej Dow. Dodatkowo obserwuje kontrakt na Euro, 6E.

Na forum znajdowała się duża ilość materiału, statystyk, wykresów... niestety Woodie niezbyt zachęcająco podchodził do prezentowanych przeze mnie rzeczy - jak niektórzy wiedzą, prezentowałem sporo 50 CCI, dużo symetrii, nie było to czyste 14 CCI...

Chciałbym tutaj codziennie zdawać relacje z zebranych statystyk, ciekawych materiałów, linków, etc... Jak najbardziej mam zamiar zamieszczać wykresy i opis do nich. Dodatkowo korzystam z nowego arkusza xls i także chciałbym go tutaj zaprezentować.

Oto pierwszy, testowy obraz, ZLR transakcja z lutego, na tym miesiącu się obecnie skupiam. Pierwszy to sam setup, drugi to jego wynik. Na marginesie, polecam taki zapis obrazów z platformy - pomaga on w szybszej nauce i przyswojeniu setupu.



Pozdrawiam