Wyjść na zero

Rzecz, która przychodzi mi na myśl, jak mało potrzeba aby wyjść na breakeven... wystarczy nie łamać planu, oczywiście można po drodze popełniać błędy, nie można jednak złamać planu. Patrząc w statystyki wychodzi na to, że wystarczy mi ok 30% win/loss ratio żeby wyjść na zero z pokrytymi kosztami transakcji, wiem też - patrząc na to z drugiej strony - jak niewiele potrzeba dla osiągnięcia win/loss ratio na poziomie 30%.

Statystyka

Wprowadziłem kilka rzeczy opisujących rynek w danej chwili. Zebranie ostatnich, na przykład 50 transakcji i sprawdzenie dla nich punktu w jakim sprzyjające byłoby przesunięcie stopu do breakeven, zaowocuje czymś co nazwałem BE POINT - jest to miejsce, jakie statystycznie daje najlepszy rezultat jeżeli mowa o przesunięciu stop loss do breakeven. Dla przykładu, obecnie dla kontraktu ER2 wynosi on +6. Mówi mi to tyle, że powinienem przesuwać stop loss do breakeven za każdym razem jak tylko cena przesunie się w kierunku transakcji o +6 ticks.

Kolejna rzecz to BE RATIO (nie wiem czy ktoś wcześniej coś takiego tak nazywał). Jest to % transakcji jaki jest zamykany przynajmniej na breakeven. Dla przykładu, dla kontraktu ER2 wynosił on w zeszłym tygodniu 68%. Oznacza to, że 68% transakcji dochodziło do BE POINT'u i tym samym zamykanych było przynajmniej na break even. Część z tych transakcji poszła wyżej i była wygranymi - i tutaj kolejna rzecz - TARGET RATIO, czyli % transakcji, który dociera do ustalonego wcześniej target'u. Dla ER2 powiedzmy, że wynosi on +12 ticks - teraz wiedząc, że TARGET RATIO wynosi 45% wiem, że 45% transakcji osiągneło +12 ticks.

LOSS RATIO to % tych transakcji, które nie doszły do BE POINT i tym samym okazały się przegranymi aktywując stop loss.

Te parametry okazują się bardzo użyteczne i polecam ich stosowanie, daje to bardzo kompletny obraz rynku i przebiegu notowań.